요약 본문
Citigroup Global Markets Holdings Inc.는 Citigroup Inc.의 보증 하에 2029년 5월 만기 조건부 이자 자동 조기 상환 증권을 발행합니다. 이 증권은 Nasdaq-100 Index®, S&P 500® Index, EURO STOXX 50® Index 중 최악의 성과를 보이는 지수에 연동됩니다. 발행 예정일은 2026년 5월 20일이며, 만기일은 2029년 5월 18일로 예상됩니다.
이 증권은 분기별 조건부 쿠폰 지급 기회를 제공하며, 각 증권당 액면가 $1,000에 대해 2.775% (연 11.10%)의 쿠폰을 지급합니다. 이 쿠폰은 관련 관찰 기간 동안 쿠폰 장벽 이벤트가 발생하지 않은 경우에만 지급됩니다. 쿠폰 장벽 이벤트는 관찰 기간 중 어느 거래일에라도 기초 지수 중 어느 하나라도 초기 지수 수준의 75.00% 미만으로 마감될 경우 발생합니다.
증권은 발행일로부터 약 3개월 후부터 시작되는 잠재적 상환일에 최악의 성과를 보이는 기초 지수의 마감 수준이 초기 지수 수준 이상일 경우 자동으로 조기 상환될 수 있습니다. 조기 상환 시, 각 증권당 액면가 $1,000와 해당 분기 조건부 쿠폰(있는 경우)이 지급됩니다.
만기 시까지 조기 상환되지 않은 경우, 최악의 성과를 보이는 기초 지수의 최종 지수 수준이 초기 지수 수준의 65.00% 이상이면 액면가 $1,000와 최종 조건부 쿠폰(있는 경우)이 지급됩니다. 그러나 최종 지수 수준이 초기 지수 수준의 65.00% 미만일 경우, 투자자는 최악의 성과를 보이는 기초 지수의 하락률에 비례하여 원금 손실을 입게 되며, 지급액은 액면가의 65.00% 미만이 될 수 있고 심지어 0이 될 수도 있습니다. 투자자는 어떠한 기초 지수의 상승에도 참여하지 않습니다.