요약 본문
Citigroup Global Markets Holdings Inc.는 Citigroup Inc.의 보증 하에 Invesco QQQ Trust SM, Series 1(티커: QQQ) 주식에 연계된 1,000만 달러 규모의 에어백 자동콜 조건부 수익률 채권(Airbag Autocallable Contingent Yield Notes with Memory Coupon Feature)을 발행합니다. 이 채권은 2027년 5월 13일 만기이며, 각 채권의 액면가는 10,000.00달러입니다. 발행일은 2026년 5월 11일, 결제일은 2026년 5월 13일입니다.
채권은 월별 평가일에 QQQ의 종가가 쿠폰 장벽($640.11, 초기 기초자산 가격 $711.23의 90%) 이상일 경우 연 15.10%의 조건부 쿠폰을 지급합니다. 미지급된 조건부 쿠폰은 메모리 쿠폰 기능에 따라 추후 지급될 수 있습니다. 발행 후 약 한 달부터, 월별 평가일에 QQQ의 종가가 초기 기초자산 가격 이상일 경우 채권은 자동으로 조기 상환되며, 투자자는 액면가와 해당 월의 조건부 쿠폰 및 미지급된 쿠폰을 받게 됩니다.
만기까지 자동 조기 상환되지 않은 경우, 최종 QQQ 가격이 전환 가격($640.11, 초기 기초자산 가격의 90%) 이상이면 투자자는 액면가를 받습니다. 그러나 최종 QQQ 가격이 전환 가격 미만일 경우, 투자자는 액면가보다 가치가 낮거나 전혀 없을 수 있는 QQQ 주식 15.62231주(액면가 10,000.00달러를 전환 가격으로 나눈 값)를 받게 되어 초기 투자금의 일부 또는 전부를 잃을 수 있습니다. 모든 채권 지급은 발행사 및 보증사의 신용도에 따라 달라지며, 이들이 채무를 불이행할 경우 투자금을 잃을 위험이 있습니다.
이 채권의 발행 가격은 주당 10,000.00달러이며, 인수 할인액은 주당 10.00달러입니다. 발행사에 대한 순수익은 주당 9,990.00달러입니다. 2026년 5월 11일 기준 채권의 추정 가치는 주당 9,979.00달러로 발행 가격보다 낮습니다.