요약 본문
Citigroup Global Markets Holdings Inc.는 Citigroup Inc.의 보증을 받아 2028년 5월 15일 만기인 중기 선순위 채권 시리즈 N인 '자동 조기 상환 가능 조건부 쿠폰 주식 연계 증권'을 발행합니다. 이 증권은 Invesco QQQ Trust SM, Series 1, iShares® Russell 2000 ETF, State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust 세 가지 기초자산 중 '최악 성과 지수'에 연동됩니다. 발행 가격은 증권당 $1,000이며, 발행일은 2026년 5월 15일입니다.
이 증권은 특정 조건 충족 시 주기적인 조건부 쿠폰 지급 가능성을 제공합니다. 각 조건부 쿠폰 지급일에는 직전 평가일의 최악 성과 지수 종가가 해당 쿠폰 배리어 값(초기 기초자산 가치의 65.00%) 이상일 경우, 증권 원금의 2.50%에 해당하는 조건부 쿠폰(연간 10.00%에 해당)이 지급됩니다. 만약 종가가 쿠폰 배리어 값 미만일 경우 해당 쿠폰은 지급되지 않지만, 이후 평가일에 조건이 충족되면 이전에 미지급된 모든 쿠폰이 함께 지급될 수 있습니다.
증권은 만기 이전에 자동 조기 상환될 수 있습니다. 잠재적 자동 조기 상환일(평가일과 동일)에 최악 성과 지수의 종가가 초기 기초자산 가치 이상일 경우, 각 증권은 $1,000의 현금과 관련 조건부 쿠폰(이전에 미지급된 쿠폰 포함)을 더해 상환됩니다. 이 기능은 투자자의 잠재적 수익을 조기에 제한할 수 있습니다.
만기까지 자동 조기 상환되지 않은 경우, 만기 시 지급액은 최악 성과 지수의 최종 성과에 따라 달라집니다. 최종 평가일의 최악 성과 지수 최종 가치가 최종 배리어 값(초기 기초자산 가치의 65.00%) 이상이면 증권당 $1,000와 최종 조건부 쿠폰(해당 시)이 지급됩니다. 그러나 최종 가치가 최종 배리어 값 미만일 경우, 투자자는 최악 성과 지수의 주식 수(또는 발행사의 재량에 따라 해당 주식의 현금 가치)를 받게 되며, 이는 증권 원금보다 현저히 적거나 심지어 0이 될 수도 있습니다. 이 경우 만기 시 조건부 쿠폰은 지급되지 않습니다.
이 증권의 발행 가격은 증권당 $1,000.00이며, 발행일 기준 추정 가치는 증권당 $988.80으로 발행 가격보다 낮습니다. 인수 수수료는 증권당 $10.00입니다.