요약 본문
Citigroup Global Markets Holdings Inc.는 2026년 5월 8일에 Nasdaq-100 Index®, Russell 2000® Index 및 S&P 500® Index 중 최악의 성과를 내는 지수에 연계된 자동 조기 상환 가능 조건부 쿠폰 주식 연계 증권을 발행했습니다. 이 증권은 Citigroup Inc.가 보증하는 무담보 채무 증권으로, 2029년 5월 11일이 만기일입니다. 각 증권의 액면가는 $1,000이며, 발행 가격은 증권당 $1,000.00입니다. 인수 수수료는 증권당 $20.00이며, 발행사 수취액은 증권당 $980.00입니다. 총 발행 가격은 $4,850,000.00입니다. 발행일 기준 증권의 추정 가치는 증권당 $971.70으로 발행 가격보다 낮습니다.
이 증권은 특정 평가일에 최악의 성과를 내는 기초자산의 종가가 쿠폰 배리어 값(초기 기초자산 값의 75.00%) 이상일 경우, 액면가의 2.7875%에 해당하는 조건부 쿠폰(연 11.15%에 해당)을 지급합니다. 만약 최악의 성과를 내는 기초자산의 종가가 쿠폰 배리어 값 미만일 경우 해당 쿠폰 지급일에 어떠한 조건부 쿠폰도 지급되지 않습니다.
자동 조기 상환 기능이 있어, 특정 자동 조기 상환 가능일에 최악의 성과를 내는 기초자산의 종가가 초기 기초자산 값 이상일 경우, 증권은 액면가 $1,000와 관련 조건부 쿠폰 지급액으로 자동 상환됩니다. 조기 상환되지 않고 만기까지 보유할 경우, 최악의 성과를 내는 기초자산의 최종 값이 최종 배리어 값(초기 기초자산 값의 75.00%) 이상이면 액면가 $1,000가 지급됩니다(최종 조건부 쿠폰은 별도). 만약 최종 값이 최종 배리어 값 미만이면, 투자자는 $1,000에 최악의 성과를 내는 기초자산의 수익률을 곱한 금액을 더한 금액을 받게 되며, 이는 액면가보다 현저히 적을 수 있고 심지어 0이 될 수도 있습니다.