요약 본문
Citigroup Global Markets Holdings Inc.는 2026년 5월 8일 자로 Nasdaq-100 Index® 및 Russell 2000® Index 중 최악 성과에 연동되는 자동 조기 상환 증권을 공시했습니다. 이 증권은 Citigroup Inc.가 보증하는 무담보 채권으로, 일반적인 채권과 달리 이자를 지급하지 않으며 만기 시 원금 상환을 보장하지 않습니다. 투자 수익은 전적으로 두 기초자산 중 최악의 성과를 보이는 자산에 따라 결정됩니다.
이 증권은 최종 평가일 이전의 평가일에 최악 성과 기초자산의 종가가 초기 기초자산 가치 이상일 경우, 프리미엄과 함께 자동으로 조기 상환될 수 있습니다. 조기 상환 시점은 2026년 11월 9일(원금의 8.50% 프리미엄) 또는 2027년 5월 10일(원금의 17.00% 프리미엄)입니다. 조기 상환되지 않을 경우, 만기일은 2027년 11월 12일입니다.
만기 시 상환은 세 가지 시나리오로 나뉩니다. 첫째, 최악 성과 기초자산의 최종 기초자산 가치가 초기 기초자산 가치 이상일 경우, 액면 원금 $1,000에 최종 평가일에 해당하는 프리미엄(원금의 25.50%)이 지급됩니다. 둘째, 최종 기초자산 가치가 초기 기초자산 가치보다 낮지만 최종 버퍼 가치(초기 가치의 80.00%) 이상일 경우, 액면 원금 $1,000만 지급됩니다. 셋째, 최종 기초자산 가치가 최종 버퍼 가치보다 낮을 경우, 투자자는 버퍼 비율(20.00%)을 초과하는 하락률 1%당 액면 원금의 1% 이상을 손실하게 됩니다.
기초자산의 초기 기초자산 가치는 Nasdaq-100 Index®가 28,563.95, Russell 2000® Index가 2,839.626입니다. 각 기초자산의 최종 버퍼 가치는 초기 기초자산 가치의 80.00%로 설정됩니다. 증권의 액면 원금은 증권당 $1,000이며, 발행일은 2026년 5월 13일입니다.
Citigroup Global Markets Inc. (CGMI)는 주간사로서 증권당 최대 $1.50의 인수 수수료를 받습니다. 총 발행 가격은 $6,646,000.00이며, 총 인수 수수료는 $9,969.00, 발행사로의 총 수익금은 $6,636,031.00입니다. 공시일 기준 증권의 추정 가치는 증권당 $999.00로 발행 가격보다 낮습니다.