요약 본문
Citigroup Global Markets Holdings Inc.는 Citigroup Inc.의 보증 하에 NIKE, Inc. 주가에 연동되는 자동 조기 상환 조건부 쿠폰 주식 연계 증권을 발행합니다. 이 증권은 2026년 5월 8일에 가격이 결정되었으며, 2028년 5월 11일이 만기일입니다. 총 발행 규모는 2,000,000.00달러이며, 증권당 액면가는 1,000달러입니다. 발행 가격은 증권당 1,000.00달러이나, 수수료 기반 자문 계좌 투자자의 경우 976.50달러입니다.
이 증권은 매 평가일에 NIKE, Inc.의 종가가 쿠폰 배리어 값(초기 기초자산 가치의 60.00%인 26.484달러) 이상일 경우, 액면가의 1.0917%(연 약 13.10%)에 해당하는 조건부 쿠폰을 지급합니다. 미지급된 조건부 쿠폰은 이후 평가일에 쿠폰 배리어 값 이상일 경우 소급하여 지급될 수 있습니다. 또한, 2027년 5월 10일부터 시작되는 잠재적 자동 조기 상환일에 NIKE, Inc.의 종가가 초기 기초자산 가치(44.14달러) 이상일 경우, 증권은 액면가 1,000달러와 해당 조건부 쿠폰을 포함하여 자동 조기 상환됩니다.
만기 시 증권이 자동 조기 상환되지 않은 경우, 최종 기초자산 가치가 최종 배리어 값(초기 기초자산 가치의 60.00%인 26.484달러) 이상이면 액면가 1,000달러를 지급합니다. 그러나 최종 기초자산 가치가 최종 배리어 값 미만일 경우, 투자자는 1,000달러에 기초자산 수익률을 곱한 금액을 받게 되며, 이는 액면가보다 현저히 적을 수 있고 심지어 0이 될 수도 있습니다. 이 경우 조건부 쿠폰도 지급되지 않습니다.
이 증권은 어떠한 증권 거래소에도 상장되지 않으며, Citigroup Global Markets Inc. (CGMI)가 주간사로 참여합니다. 발행일 기준 증권의 추정 가치는 증권당 972.30달러로 발행 가격보다 낮습니다. 이는 판매, 구조화 및 헤징 관련 비용이 발행 가격에 포함되어 있기 때문입니다.