요약 본문
Citigroup Global Markets Holdings Inc.는 Citigroup Inc.의 보증 하에 2027년 11월 12일 만기인 콜 가능 조건부 쿠폰 주식 연계 증권을 발행합니다. 이 증권은 Nasdaq-100 Index®, Russell 2000® Index, S&P 500® Index 중 최악의 성과를 보이는 기초자산에 연동됩니다. 각 증권의 액면가는 $1,000이며, 발행일은 2026년 5월 13일입니다. 이 증권의 추정 가치는 발행일 기준 $986.60입니다.
증권은 특정 평가일에 최악의 성과를 보이는 기초자산의 종가가 쿠폰 장벽 가치(초기 기초자산 가치의 70.00%) 이상일 경우, 액면가의 0.9833%에 해당하는 조건부 쿠폰을 지급합니다. 이는 연간 약 11.80%의 조건부 쿠폰 이율에 해당합니다. 만약 종가가 쿠폰 장벽 가치 미만일 경우, 해당 기간의 쿠폰은 지급되지 않습니다.
만기 시 상환은 증권이 조기 상환되지 않았을 경우, 최종 평가일에 최악의 성과를 보이는 기초자산의 최종 가치가 최종 장벽 가치(초기 기초자산 가치의 70.00%) 이상이면 $1,000가 지급됩니다. 만약 최종 가치가 최종 장벽 가치 미만일 경우, $1,000에 최악의 성과를 보이는 기초자산의 수익률을 곱한 금액이 지급되어 원금 손실이 발생할 수 있으며, 최악의 경우 투자금 전액을 잃을 수도 있습니다. 발행사는 2026년 8월 10일부터 2027년 10월 8일까지의 특정 평가일과 관련된 조건부 쿠폰 지급일에 증권을 조기 상환할 수 있는 권리를 가집니다. 조기 상환 시 투자자는 액면가 $1,000와 해당 조건부 쿠폰(있는 경우)을 받게 됩니다. 인수 수수료는 증권당 $6.50입니다.