요약 본문
Citigroup Global Markets Holdings Inc.는 Citigroup Inc.의 보증 하에 콜 가능 조건부 쿠폰 주식 연계 증권을 발행했습니다. 이 증권은 EURO STOXX 50® Index, Nasdaq-100® Index, Russell 2000® Index 중 최악의 성과를 보이는 기초자산에 연동됩니다. 만기일은 2029년 5월 11일이며, 각 증권의 액면가는 $1,000입니다. 조건부 쿠폰은 연 10.30% (액면가의 2.575%)로, 직전 평가일의 최악 성과 기초자산 종가가 쿠폰 배리어 값(초기 기초자산 가치의 70.00%) 이상일 경우에만 지급됩니다.
만기 시 증권이 조기 상환되지 않은 경우, 최악 성과 기초자산의 최종 가치가 최종 배리어 값(초기 기초자산 가치의 60.00%) 이상이면 액면가 $1,000를 받게 됩니다 (해당하는 경우 최종 조건부 쿠폰 지급액 추가). 그러나 최종 가치가 최종 배리어 값 미만일 경우, 투자자는 액면가 $1,000에 최악 성과 기초자산의 수익률을 곱한 금액을 더한 금액을 받게 되며, 이는 원금의 상당 부분을 잃거나 심지어 아무것도 받지 못할 수 있음을 의미합니다.
발행사는 특정 잠재적 상환일에 증권을 조기 상환할 수 있는 권리를 가집니다. 조기 상환 시 투자자는 액면가 $1,000와 해당 조건부 쿠폰 지급액(있는 경우)을 받습니다. 각 기초자산의 초기 가치는 EURO STOXX 50® Index 5,911.53, Nasdaq-100® Index 29,234.99, Russell 2000® Index 2,861.209입니다.
이 증권의 발행 가격은 증권당 $1,000이며, 인수 수수료는 증권당 $18.50입니다. 발행사에게 돌아가는 순수익은 증권당 $981.50입니다. 공시일 기준 증권의 추정 가치는 증권당 $973.50로 발행 가격보다 낮습니다.