요약 본문
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)는 2023년 9월 30일 마감된 분기 보고서(10-Q)를 통해 재무 상태를 공개했습니다. 2023년 9월 30일 기준 총자산은 2,213,552,524달러로, 2022년 12월 31일의 2,731,941,384달러 대비 518,388,860달러 감소했습니다. 총 부채는 같은 기간 94,490,493달러에서 36,911,447달러로 57,579,046달러 감소했습니다.
주주 지분은 2022년 말 2,637,450,891달러에서 2023년 9월 30일 2,176,641,077달러로 460,809,814달러 감소했습니다. 발행 주식 수는 107,000,000주에서 87,300,000주로 19,700,000주 줄었습니다. 이러한 변화에도 불구하고, 주당 순자산 가치는 2022년 12월 31일 24.65달러에서 2023년 9월 30일 24.93달러로 0.28달러 상승했으며, 주당 시장 가치 또한 24.67달러에서 24.96달러로 0.29달러 올랐습니다.
투자 포트폴리오를 살펴보면, 2023년 9월 30일 기준 미국 국채는 791,473,702달러(주주 지분의 36.36%)를 차지했으며, 이 중 396,480,000달러는 선물 계약의 유지 증거금으로 예치되어 있습니다. 계열사 투자는 1,411,553,851달러(주주 지분의 64.85%)로, Invesco Treasury Collateral ETF와 Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 머니마켓 뮤추얼 펀드로 구성되어 있습니다. 특히 머니마켓 펀드는 5.26%의 7일 SEC 표준화 수익률을 보였습니다. 상품 선물 계약에서는 총 144,208,528달러의 미실현 이익을 기록했으며, ICE-UK Brent Crude, NYMEX NY Harbor ULSD, NYMEX RBOB Gasoline, NYMEX WTI Crude, NYB-ICE Sugar, COMEX Gold, LME Zinc 등에서 상당한 미실현 이익이 발생했습니다. 반면, CBOT Corn, Soybean, Wheat, COMEX Silver, LME Aluminum, LME Copper, NYMEX Natural Gas 등에서는 미실현 손실이 있었습니다.