요약 본문
노무라 아메리카 파이낸스, LLC는 2026년 5월 1일자로 S&P 500® Futures Excess Return Index (SPXFP), Nasdaq-100 Index® (NDX), EURO STOXX 50® Index (SX5E) 중 최저 성과에 연동되는 자동 조기상환 조건부 쿠폰 배리어 노트를 공모합니다. 이 노트는 2032년 5월 6일 만기이며, Nomura Holdings, Inc.가 무조건적으로 지급을 보증하는 무담보 증권입니다.
노트는 분기별로 최소 2.125%(연 8.50%에 해당)의 조건부 쿠폰을 지급하며, 이는 각 준거자산의 종가가 해당 쿠폰 관찰일에 초기 가치의 70% 이상일 경우에만 지급됩니다. 2027년 5월 3일 이후의 조기상환 관찰일에 각 준거자산의 종가가 조기상환 배리어 수준(초기 가치의 100%) 이상일 경우, 노트는 액면가에 해당 조건부 쿠폰을 더하여 자동 조기상환됩니다.
만기 시 상환 조건은 다음과 같습니다. 노트가 조기상환되지 않고 최저 성과 준거자산의 최종 가치가 조건부 쿠폰 배리어(초기 가치의 70%) 이상이면 액면가 $1,000와 최종 조건부 쿠폰이 지급됩니다. 최종 가치가 배리어 가치(초기 가치의 60%) 이상이고 조건부 쿠폰 배리어 미만이면 액면가 $1,000가 지급됩니다. 최종 가치가 배리어 가치 미만이면 액면가 $1,000에 최저 성과 준거자산의 성과율을 곱한 금액이 지급되어 원금의 최대 100%까지 손실이 발생할 수 있습니다.
노트의 추정 가치는 거래일 기준으로 $1,000 액면가당 $901.70에서 $931.70 사이로 예상되며, 이는 공모가보다 낮을 것으로 보입니다. Nomura Securities International, Inc.이 유통 대리인으로 활동하며, 대리인 수수료는 최대 3.75%입니다. 이 노트는 어떠한 증권 거래소에도 상장되지 않습니다.