요약 본문
노무라 아메리카 파이낸스(Nomura America Finance, LLC)는 노무라 홀딩스(Nomura Holdings, Inc.)의 보증 하에 총 1,022,000달러 규모의 콜옵션부 조건부 쿠폰 지수 연계 채권(Callable Contingent Coupon Index-Linked Notes)을 발행합니다. 이 채권은 2028년 만기이며, 다우존스 산업평균(Dow Jones Industrial Average®), 러셀 2000® 지수(Russell 2000® Index), 나스닥-100 지수(Nasdaq-100 Index®)의 성과에 연동됩니다.
채권은 월별 조건부 쿠폰을 지급합니다. 각 $1,000 액면가당 $11.25 (월 1.125%, 연 최대 13.50% 가능성)의 쿠폰은 각 기초자산의 종가가 해당 쿠폰 트리거 수준(초기 기초자산 수준의 70%) 이상일 경우에만 지급됩니다. 만약 어느 하나의 기초자산이라도 쿠폰 트리거 수준 미만일 경우, 해당 월에는 쿠폰이 지급되지 않습니다. 발행사는 2026년 8월 4일부터 2028년 4월 4일까지의 모든 쿠폰 지급일에 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 가집니다. 조기 상환 시, 각 $1,000 액면가당 $1,000와 함께 해당 시점까지 발생한 쿠폰이 지급됩니다.
채권이 조기 상환되지 않고 만기까지 유지될 경우, 만기 지급액은 가장 성과가 낮은 기초자산의 성과에 따라 결정됩니다. 만기 시, 각 기초자산의 최종 수준이 트리거 버퍼 수준(초기 기초자산 수준의 70%) 이상이면 $1,000가 지급됩니다. 그러나 어느 하나의 기초자산이라도 최종 수준이 트리거 버퍼 수준 미만일 경우, 투자자는 원금 손실을 입을 수 있으며, 지급액은 $1,000에 가장 성과가 낮은 기초자산 수익률을 곱한 금액이 됩니다. 채권의 거래일 기준 추정 가치는 $1,000 액면가당 $988.00로, 발행 가격보다 낮습니다. 인수 할인율은 0.40%이며, 발행사에게 돌아가는 순수익은 $1,017,912.00입니다.